Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç

• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
-otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri

• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
-simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri

• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri

• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2